Melhores bandas de Bollinger.
Este é o código do Metastock para um indicador chamado Better Bollinger Bands. Alguém pode codificá-lo no MT4? Qualquer ajuda seria apreciada.
Melhores bandas de Bollinger I.
Você provavelmente tem isso agora, mas apenas no caso, aqui está o indicador.
Eu testo para o comércio hoje.
Eu conheço muitos comerciantes como o BB, mas você já tentou níveis? O palpante metdatrader tem níveis e colocá-los em ma's tem muito a oferecer. Você trabalha com pips não%. apenas um pensamento.
btw descrição (apenas texto) de bbb de.
Melhores bandas de Bollinger.
Futures, Out 1998 por McNicholl, Dennis.
Boas notícias para os traders de curto prazo: alterando as equações da banda de negociação, suas bandas de Bollinger não mais o abandonarão quando uma tendência estiver se formando.
O propósito original das bandas comerciais de John Bollinger era formar um envelope em torno de uma série temporal de preços de ações ou futuros para atuar como um indicador de volatilidade nas excursões de preços do mercado subjacente. No entanto, durante uma tendência, as bandas originais de Bollinger muitas vezes não conseguem acompanhar o preço de perto o suficiente para usá-las para qualquer análise significativa.
Duas razões para o problema de rastreamento são que a banda central Bollinger se distancia do centro da série de preços, e as duas bandas externas de Bollinger, que formam o envelope, mudam para fora de tal forma que o envelope perde sua utilidade como medidor de volatilidade. . Isso também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção.
"Para iniciantes" (abaixo) mostra uma amostra de uma série temporal simulada que é estacionária na média, mas tem uma variância crescente lentamente. O desempenho original das bandas de Bollinger aqui pode ser descrito como:
A faixa central (linha verde) permanece posicionada corretamente na parte superior do valor médio ou esperado da série de tempo (linha preta). Portanto, com o movimento do preço estacionário, a banda central original é um estimador não-viesado efetivo da média da série de preços.
As bandas externas formam um envelope efetivo em torno da série de preços. Cada banda externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão da amostra da banda central. Como não há exceções grandes neste exemplo, as bandas originais se ajustam bem a um desvio padrão de alteração lenta.
Mas como o desvio padrão populacional da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta) neste caso é de $ 3, menos que os $ 8.28, as bandas externas originais de Bollinger são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso.
Onde (alfa) = a constante de suavização, 0.
Em "Um ajuste melhor" (página 39), o deslocamento da banda central (AB) é corrigido; O estimador de banda central está acompanhando a média da série de preços mais de perto, e as bandas externas agora funcionam corretamente durante toda a tendência ascendente.
No entanto, a correção do deslocamento da banda central não cuidará de todas as deficiências inerentes à metodologia original da banda Bollinger. "Still loose" (página 39) mostra que um grande movimento ou tendência de preço pode fazer com que as bandas externas originais de Bollinger se abaquem para toda a largura da janela de amostra em movimento. Isso também tornará as bandas inúteis por um tempo considerável.
"Aperte-o" (acima) mostra esta mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de "Quando tendências" para "Um melhor ajuste" para a banda central. O medidor de volatilidade da banda Bollinger em torno da série de preços agora continua a funcionar corretamente durante períodos de fortes tendências e períodos de grandes movimentos de preços. FM.
Dennis McNicholl é um trader e analista técnico. Ele pode ser alcançado via mcnicholl @ mindspring.
Copyright Oster Communications, Inc. Outubro de 1998.
Fornecido pela ProQuest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados.
Bibliografia para "Bandas de Melhor Bollinger"
Ver mais edições: agosto 1998, setembro 1998, novembro 1998.
McNicholl, Dennis "bandas de melhor Bollinger". Futuros. Out 1998. FindArticles. 17 de julho de 2008. Melhores bandas de Bollinger | Futuros | Encontre artigos na BNET.
Continuação da página 1. Anterior - 1 - 2.
Artigos na edição de outubro de 1998 da Futures.
diferença entre bbands e paradas de canal de preço.
Qual é a diferença entre bbands e pricechannel_stops?
Estou certo, que um desses precisa ser capaz de fazer BBB (bandas Better bollinger)?
Pense que deveria ser feito.
Qual é a diferença entre bbands e pricechannel_stops?
Estou certo, que um desses precisa ser capaz de fazer BBB (bandas Better bollinger)?
Pense que deveria ser feito.
pricechannel_stops é baseado no canal de preço.
em um mundo perfeito.
Oh não percebeu isso, como eles tramaram o mesmo quando eu olhei para ele.
Terá que revisitar.
Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles se cruzem.
a) como eles fazem - usando de perto.
como uma configuração opcional.
(E como eu disse anteriormente, usar BBB também seria ótimo.)
(eu ainda quero comparar com as bandas de ATR do keltner, STARC etc, mas BBB parece muito bom, eu pensei)
Canal Keltner.
O Keltner Channel original foi batizado com o nome de um comerciante de milho de Chicago, Chester W. Keltner. Keltner usou uma média móvel simples de dez dias do preço típico, TP = (Alto + Baixo + Fechado) / 3, como a linha central e construiu uma faixa em torno dele traçando uma linha acima dele usando a média móvel simples (SMA) de altos e uma linha abaixo usando SMA de baixos. Todas as três médias móveis simples usaram o mesmo período de lookback de 10 dias. Essa versão original do canal Keltner não está mais em uso. O canal Keltner moderno usa SMA ou EMA (Média móvel exponencial) para a linha central e ATR (Average True Range) de Wilder multiplicado por um fator de volatilidade para criar as bandas.
A Fig. 1 mostra o Canal Keltner aplicado ao gráfico de futuros S & amp; P500 e-mini.
Figura 1: Canal Keltner plotado em um gráfico diário de 9 meses do ES:
O canal Keltner é usado de duas maneiras:
identificar breakouts para acompanhar a tendência e encontrar níveis de preço de sobrecompra / sobrevenda dentro das faixas de negociação.
Bollinger Bands: uma variedade de bandas de volatilidade.
O problema com o uso de ATR é sua resposta lenta a mudanças na volatilidade. Criar uma banda responsiva à volatilidade pode melhorar a confiabilidade dos sinais de tendência. Há muitos métodos para escolher, embora todos esses métodos usem um valor constante como multiplicador ou fator de escala para dimensionamento. В.
O multiplicador ou fator de volatilidade aumenta ou reduz a sensibilidade da banda a mudanças no preço. Em matemática simples, se & ldquo; & rdquo; é um fator de escala e & ldquo; p & rdquo; é uma porcentagem fixa, então as seguintes bandas podem ser construídas:
Nas fórmulas acima, MA é a média móvel de preço e Band é o valor calculado para traçar a faixa no gráfico de preços. Para calcular ambas as bandas (para cima e para baixo a partir do MA), dois valores devem ser calculados usando-se s e s, portanto, s.
Uma medida robusta da volatilidade dos preços é o desvio padrão do preço em si, calculado ao longo de um período de histórico de preços recente, que é a última fórmula listada acima. John Bollinger popularizou a combinação de uma média móvel simples de 20 dias com bandas formadas usando 2 desvios padrão de variações de preço durante o mesmo período de 20 dias e agora eles são freqüentemente chamados de Bollinger Bands.
Como o desvio padrão representa um nível de confiança e os preços não são normalmente distribuídos (ou seja, devido a caudas grossas no preço dos mercados financeiros), a escolha de dois desvios padrão produz uma faixa de confiança de 87%. Se os preços fossem normalmente distribuídos, dois desvios padrão teriam equivalido a 95,4% do intervalo de ação do preço. Os sistemas de negociação baseados em Bollinger Bands geralmente são combinados com outras técnicas para identificar níveis extremos de preços.
Figura 2: Bandas de Bollinger padrão em um gráfico diário de um ano de GS.
Caracteristicamente, uma vez que os preços tendem a sair do Bollinger Band superior ou inferior, eles podem permanecer fora por alguns dias seguidos. Esse tipo de comportamento é chamado de "subindo as bandas". e é típico do que também é chamado "alto momento". & rdquo;
Note-se que a largura da banda varia consideravelmente com a volatilidade dos preços e que um período de alta volatilidade provoca uma bolha, que se estende além do período em que a volatilidade declina. Bandas de Bollinger são excelentes para mostrar a natureza cíclica da volatilidade: baixa volatilidade gera alta volatilidade e vice-versa. Também é possível aplicar Bollinger Bands a diferentes intervalos de tempo para esclarecer tendências maiores e menores no mercado, conforme mostrado no gráfico abaixo, que combina bandas semanais e diárias.
Figura 3: Gráfico Diário de Um Ano do GS com Bollinger Bands padrão.
Azul: bandas diárias de Bollinger, verdes: Bandas de Bollinger semanais.
A Figura 3 é o mesmo gráfico de preços da Figura 2, com a adição de Bandas de Bollinger semanais plotadas em verde. As bandas semanais de Bollinger mostram claramente como elas influenciam e geralmente contêm bandas de Bollinger diárias menores. Observe que no início de 2013, a tendência de alta dinâmica colocou barras de preço fora da faixa semanal e as manteve lá por dois meses, enquanto as Bandas de Bollinger diárias ainda continham preços. As bandas semanais colocam o movimento no contexto adequado do momento que de outra forma poderia ter sido menos distinguível.
Bandas de Bollinger modificadas.
Qualquer medida de volatilidade baseada em dados históricos, incluindo Bollinger Bands, expande-se rapidamente após um aumento de volatilidade, mas contrai mais lentamente à medida que a volatilidade diminui. O calcanhar de Aquiles de Bollinger Bands é o tempo que eles levam para contratar depois que a volatilidade cai, o que torna a negociação de alguns instrumentos usando Bollinger Bands, por si só, difícil ou menos lucrativa. Você precisaria de outras técnicas em um sistema Bollinger Band convencional para torná-lo viável.
O gráfico abaixo ilustra esse problema:
Movimento inicial: As bandas expandem rapidamente à medida que a volatilidade se expande na seção 1. Pernas de reversão: As bandas de Bollinger não se contraem rápido o suficiente para permitir que o comerciante capture grande parte da perna de reversão 1. Os comerciantes devem usar outro indicador para encontrar a primeira inversão do urso mover ou confiar na leitura hábil da ação do preço. Squeeze: Um padrão menor de Bollinger Band ocorre aproximadamente às 11:20 (ponto 3 à esquerda), mas até lá, metade do movimento de reversão já aconteceu. Se você considerar o aperto mais significativo por volta das 15:00 (ponto 3 à direita), dois terços da jogada foi perdida.
Figura 4: Bandas de Bollinger padrão em um gráfico intradiário de 5 minutos do ES (8 de março de 2013): observe que a contração lenta dessas bandas incorre em atraso na tomada de decisões do trader.
É possível corrigir este problema. Dennis McNicholl escreveu sobre um novo método para calcular Bollinger Bands em um artigo: "Better Bollinger Bands & rdquo; (Revista Futures, outubro de 1998). McNicholl recomenda melhorar Bollinger Bands, modificando:
a fórmula da linha central e equações diferentes para calcular as bandas.
As bandas seguem o preço mais de perto e respondem mais rapidamente às mudanças na volatilidade com essas modificações.
O gráfico abaixo compara as bandas convencionais de Bollinger em laranja com as bandas modificadas por McNichol em azul. Você pode ver como as bandas se contraem mais rapidamente após as expansões de volatilidade, embora ainda haja um atraso.
Figura 5: Gráfico Intradiário de 5 Min de ES (8 de março de 2013) com bandas de Bollinger modificadas e padrão:
Melhores bandas ainda.
Nós construímos o conceito de tendências da parte 1 e discutimos algumas das bandas comerciais mais populares e as principais técnicas para negociá-las neste artigo. A técnica de construção de banda mais complexa e avançada é baseada em estatísticas e não apenas em fatores de preço. O terceiro artigo desta série será dedicado a este assunto.
* O seguinte código curto para o TradeStation traça um Bollinger Band modificado baseado nas fórmulas de McNicholl:
entradas: período (20), fator (2.0);
vars: alpha (0), m1 (0), ut (0), dt (0), m2 (0), ut2 (0), dt2 (0), mas (0), blt (0);
alfa = 2 / (período + 1);
Mt = alpha * close + (1 - alfa) * m1;
ut = alfa * m1 + (1 - alfa) * ut;
dt = ((2 - alfa) * m1 - ut) / (1 - alfa);
mt2 = alfa * absvalor (fechado - dt) + (1 - alfa) * m2;
ut2 = alfa * m2 + (1 - alfa) * ut2;
dt2 = ((2 - alfa) * m2 - ut2) / (1 - alfa);
mas = dt + fator * dt2;
blt = dt - fator * dt2;
Sobre o autor: Ali é um arquiteto de TI com sede em Toronto, no Canadá. Ele começou a negociar opções em 2006. Apesar do sucesso inicial, ele percebeu que precisava de uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mercado para garantir o sucesso contínuo. A leitura dos livros do Dr. Tharp levou-o a Cary para participar de vários cursos do IITM. Ali passou os últimos cinco anos estudando e aperfeiçoando sua negociação. Ele está planejando mudar para negociação em tempo integral depois de concluir seu atual projeto de consultoria em tecnologia.
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Uma análise mais detalhada dos números do desemprego: parte 2.
por D. R. Barton, Jr.
No momento em que você ler este artigo, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) terá concluído sua reunião, feito o anúncio, e Ben Bernanke terá passado por outro pós-Fed & rdquo; conferência de imprensa. Desde que apresentei este artigo bem antes de todos esses embates acontecerem, não havia necessidade de especular sobre o que o Bernanke disse - você já deve saber quando ler isso.
Se você vai, no entanto, me permitir uma ou duas previsões. Podemos ter certeza de que especialistas e palestrantes vão dissecar cada sílaba e nuance, e o mercado vai pular para cima e para baixo por um tempo durante e após a dissecação. O mais provável é que o Fed mantenha o curso e diga que qualquer redução ( ou outro eufemismo para reduzir a injeção monetária mensal semelhante à da morfina) não ocorrerá no curto prazo. Eles também terão que lidar com o quadro econômico em geral e com o quadro de empregos em particular. situação do desemprego na semana passada e esta semana, vamos continuar sobre esse assunto um pouco mais.
Wow - Há muitas pessoas desempregadas lá fora ...
Na semana passada, discutimos como "maximizar o emprego" faz parte do mandato duplo do Fed do Congresso. E, sem dúvida, o Fed acaba de falar sobre a melhoria do quadro de empregos, uma vez que o Bureau of Labor Statistics & rsquo; (BLS) gráfico é algo como isto:
Antes de começarmos a analisar este gráfico, aqui está um ponto interessante: você verá que o nível alvo de 6,5% do Fed, o driver da atual política monetária, está acima do nível mais alto de desemprego atingido durante a década anterior à explosão de bolha imobiliária.
O & ldquo; SA & rdquo; entre parênteses no título significa "ajustado sazonalmente". Em teoria, ajustar a taxa de desemprego para fatores sazonais faz algum sentido. Por exemplo, seria de esperar um desemprego menor em torno da temporada de compras de Natal. Na prática, a SA tornou-se apenas mais uma alavanca para os políticos empatarem e eruditarem para desacreditarem.
Por outro lado, há problemas em analisar dados completamente não filtrados? Certo. Por exemplo, eu cresci na família nuclear clássica: meu pai tinha uma boa posição profissional na fábrica local e minha mãe ficou em casa e criou três crianças de maneira exemplar. Ela estava realmente "desempregada & rdquo ;? Ela trabalhou mais do que qualquer um que eu conhecia entre administrar a casa e se voluntariar para o ministério e para outras várias causas. Mas, por qualquer medida econômica, ela seria considerada desempregada. Ela não desejava "normal" emprego na forma de um trabalho assalariado, por isso ela realmente não era um "participante" no mercado de trabalho.
Assim, enquanto vários filtros podem ser necessários, a forma como alguns são lançados nos dados para mostrar uma imagem de emprego mais otimista é totalmente insana. O pior exemplo de filtro mal utilizado vem da agora infame Taxa de Participação da Força de Trabalho. Ele tenta abordar questões como se minha mãe deveria ter sido contada, mas faz isso de uma maneira que não acompanha as tendências atuais (e é realmente tão interessante que poderíamos abordá-la em profundidade na semana que vem ...) .
Para aqueles de vocês que leram o artigo da semana passada, tenho certeza de que estão se perguntando como os números dos EUA se comparam aos números menos filtrados que apresentamos para a União Européia. Para ser justo, todos os países europeus & rsquo; números de desemprego publicados da mesma forma têm camadas e camadas de filtros. Mas eu acho que a taxa de emprego de todas as pessoas empregáveis é uma maneira interessante de olhar para os números, então vamos voltar para uma comparação de países conforme fornecido pela muito boa biblioteca de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). ).
Aqui está o gráfico do quarto trimestre de 2012 que inclui os EUA, os países da UE que analisamos na semana passada e alguns outros notáveis (Japão, Austrália, Canadá, etc.):
Podemos ver um padrão semelhante aqui para gráfico da semana passada com maior emprego geralmente nos países do norte e oeste da Europa e valores mais baixos para os estados do sul e leste da Europa. Você também notará que o desemprego BLS figura em cerca de 7 Ѕ % não se traduz em uma taxa de emprego de 92%, medindo a OCDE utilizada. Segundo a medição da OCDE, os EUA estão no meio do pacote de empregos em comparação com os outros países do estudo.
Deixando de lado os números da OCDE, o Fed continua comprometido com um processo de tomada de decisões vinculado ao desemprego de 6,5% do BLS. Enquanto esse número continuar a impulsionar sua estratégia, continuará a ser de importância primordial para os mercados de ações.
Uma vez que o número de empregos no BLS é tão significativo neste momento, provavelmente vale a pena descolar esta data com uma ou duas outras camadas na próxima semana.
Como sempre, seus comentários e feedback são bem-vindos! Por favor, envie seus pensamentos para drbarton & ldquo; em & rdquo; vantharp.
Sobre o autor: Uma paixão pela abordagem sistemática dos mercados e amor ao longo da vida de ensino e aprendizagem têm impulsionado D. R. Barton, Jr. para o topo da arena de investimento e negociação. Ele é um convidado regularmente apresentado no Report on Business TV e no WTOP News Radio em Washington, D. C., e tem sido convidado da Bloomberg Radio. Seus artigos foram publicados na revista SmartMoney e Financial Advisor. Você pode entrar em contato com a D. R. em "drbarton" em "vantharp".
Análise e Estratégia de Ouro: 17 de junho de 2013.
por Florian Grummes.
De tempos em tempos, compartilharemos o relatório de Florian com você. Clique aqui para ver o relatório de junho.
Sobre o autor: Florian Grummes (nascido em 1975 em Munique) vem estudando e negociando o mercado de ouro desde 2003. Além de seu negócio comercial, ele é um compositor muito criativo e bem sucedido, compositor e produtor musical.
Tudo o que fazemos aqui no Instituto Van Tharp está focado em ajudá-lo a melhorar como comerciante e investidor. Consequentemente, adoramos receber seus comentários, tanto positivos quanto negativos!
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19 de junho de 2013 # 634.
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"Acho que o boletim é extremamente generoso e é um recurso que eu utilizo constantemente. Eu salvei cada um desde que eu me inscrevi pela primeira vez. & Quot;
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Melhores bandas de Bollinger. - página 16.
Sim, funciona bem. Muito obrigado.
Alguém pode me dizer qual é a diferença no código com o funcionamento dessas duas bandas de mtf bollinger? Eu sei que alguém tem uma linha média, mas não é disso que estou falando. Gostaria de saber qual vantagem um tem sobre o outro do ponto de vista de codificação. se um é mais preciso como um mtf porque o código mantém as coisas mais precisas / consistentes entre vários períodos de tempo. Esse tipo de coisas.
Eu acho muito interessante que existem várias maneiras, muitas vezes, de codificar para produzir a mesma função. Eu não estou usando a palavra function do ponto de vista de codificação. Apenas como e o que faz.
Oi Santis, atualizou para trabalhar em novas compilações mt4.
você poderia compartilhar o indicador i marcando? parece bom.
Muito obrigado.
Alguém pode me dizer qual é a diferença no código com o funcionamento dessas duas bandas de mtf bollinger? Eu sei que alguém tem uma linha média, mas não é disso que estou falando. Gostaria de saber qual vantagem um tem sobre o outro do ponto de vista de codificação. se um é mais preciso como um mtf porque o código mantém as coisas mais precisas / consistentes entre vários períodos de tempo. Esse tipo de coisas.
Eu acho muito interessante que existem várias maneiras, muitas vezes, de codificar para produzir a mesma função. Eu não estou usando a palavra function do ponto de vista de codificação. Apenas como e o que faz.
Percebi que isso pode não ser o lugar para essa pergunta ou comparação. Mas eu poderia obter uma resposta realmente rápida para o seguinte?
Qual foi a intenção de recodificar as bandas de bollinger originais para criar a melhor versão de bandas de bollinger? Seria para representar melhor o preço, e não as bandas desviarem tanto nos desvios reais estabelecidos no indicador?
você poderia compartilhar o indicador i marcando? parece bom.
Muito obrigado.
Percebi que isso pode não ser o lugar para essa pergunta ou comparação. Mas eu poderia obter uma resposta realmente rápida para o seguinte?
Qual foi a intenção de recodificar as bandas de bollinger originais para criar a melhor versão de bandas de bollinger? Seria para representar melhor o preço, e não as bandas desviarem tanto nos desvios reais estabelecidos no indicador?
Originalmente, o artigo "Better Bollinger Bands", de Dennis McNicholl, descreve o que é feito e por que foi da edição de outubro de 1998 dos futuros (aqui: Better Bollinger Bands - Futures (Cedar Falls, IA) | HighBeam Research). Verifique esse artigo. Isso provavelmente ajudará.
jbozman Originalmente, o artigo "Better Bollinger Bands", de Dennis McNicholl, descreve o que é feito e por que foi da edição de outubro de 1998 dos futuros (aqui: Better Bollinger Bands - Futures (Cedar Falls, IA) | HighBeam Research). Verifique esse artigo. Isso provavelmente ajudará.
Hey mladen, por acaso você teria um pdf desse artigo? Eles querem que eu me registre. o que não é grande coisa, se fosse apenas uma forma simples. mas eles querem todo tipo de informação. telefone, rua, zip, etc., estado civil, nível de escolaridade. Eu sei que eu poderia apenas colocar um monte de informações falsas, mas não tenho certeza de quantas perguntas eles vão fazer. É muito demorado apenas para um teste gratuito.
Hey mladen, por acaso você teria um pdf desse artigo? Eles querem que eu me registre. o que não é grande coisa, se fosse apenas uma forma simples. mas eles querem todo tipo de informação. telefone, rua, zip, etc., estado civil, nível de escolaridade. Eu sei que eu poderia apenas colocar um monte de informações falsas, mas não tenho certeza de quantas perguntas eles vão fazer. É muito demorado apenas para um teste gratuito. jbozman.
Eu não posso postar isto (cláusula de infração de direitos autorais)
Melhores bandas de Bollinger.
The Better Bollinger Bands é uma modificação das Bollinger Bands criada por Dennis McNicholl, publicada em um artigo em outubro de 1998.
Esta versão do Prorealtime é uma adaptação do código que apareceu na plataforma Tradingview.
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Melhores bandas de Bollinger.
5 dias de alta.
Força Relativa Comparativa no MetaStock ™ para Windows.
Melhores bandas de Bollinger.
um artigo na revista Futures, outubro de 1998, Dennis McNicholl.
descreve o uso de Bollinger Bands e fornece um meio.
de torná-los mais apertados quando os mercados estão tendendo. Ele liga.
eles melhores bandas de Bollinger.
Aqui está a fórmula para o MetaStock 6.5 ou superior.
Stuart McPhee.
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Corrigindo bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger são amplamente utilizadas na comunidade comercial e são um componente chave de muitas estratégias de negociação. Por sua natureza, as bandas de Bollinger oferecem uma perspectiva particular do mercado. Mas essa perspectiva não é sem suas desvantagens.
Houston, nós temos um problema.
Popularizado por John Bollinger, que deu a eles o nome, bandas de Bollinger são simplesmente uma trama de um múltiplo do desvio padrão de preço de sua média móvel simples (SMA), tanto acima como abaixo. Pelo uso do desvio padrão, devemos razoavelmente esperar que a distribuição do preço em torno da média esteja em conformidade com a normalidade estatística, ou se aproxime dela.
&touro; Eles estão sobrecarregados com alta defasagem, como virtualmente todos os indicadores baseados em SMA. Consequentemente, o usuário deve estar ciente do atraso no que as bandas apresentam.
Relação preço / banda = 83,7%
Relação preço / banda = 86,2%
Relação preço / banda = 88,5%
Felizmente, esses problemas podem ser resolvidos de maneira prática. Ao abordar sistematicamente cada uma dessas questões, podemos construir um indicador que complementa em vez de substituir as bandas de Bollinger e fornece uma ferramenta de negociação adicional útil. A solução também é mais simples do que o esperado.
Vamos ver como essas chamadas bandas de volatilidade abordam algumas dessas questões antes de explicar como as bandas são construídas. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso seja com um gráfico (veja & ldquo; Solução volátil & rdquo; esquerda).
O resultado é a negociação de bandas com baixa defasagem. Vamos ver como essas bandas encapsulam os preços do S & amp; P 500 em 2xSD:
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